В Казахстане предложена новая модель для проведения стресс-тестирования
Казахстане продолжается подготовка регуляторного стресс-тестирования банков второго уровня. Комплекс мер включает в себя и вероятностную модель GaR, которая была разработана исследователями Международного валютного фонда.
Она позволяет определить возможную траекторию роста ВВП в ситуации риска и может применяться как для тестирования банков, так и для оценки микрофинансовых факторов. Для того чтобы модель GaR произвела расчеты, нужно использовать 19 показателей, которые отражаются на экономическом росте. После проведения расчетов определяется количественная оценка влияния мировых экономических условий на рост ВВП.
Результаты такого тестирования определили, что условия, созданные в Казахстане для стимулирования роста ВВП, могут быть эффективными, но только в краткосрочной перспективе. Долгий период благоприятных условий будет повышать уровень финансовой уязвимости.
